衍生品市场日评

时间： 2024-07-23 04:28     

外汇期权

市场概述：

今日市场，CNY Fixing  7.1335  , spot截止当日16：30分最高7.2740， 最低7.2706，振幅34pips，收盘7.2736，境外CNH收盘7.2940，境内外差204pips，美元指数收盘104.25。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日 小幅上浮 , 听闻市场exp 25 july atm trd 2.3, 6m atm trd 4.425, 9*1y atm sprd trd 0.1。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 基本持平 1m 10d rr trd -0.4 , 1m 25d vs 10d rr spread trd -0.05。听闻市场1m 25d rr trd -0.45。 

Fly水平较上一交易日整体 基本持平  整体成交区间落在0.20-0.26附近 。

Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期exp 24-Jul-2024 7.2709 call 55pips，2m 7.3*7.24 usd call spread 65pips (ratio 2:1)，2w 7.3*7.26 call spread 70pips (ratio 3:1) ，on 7.2760 call 13pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动，现报2403美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 2.95 cts/d - 3.00 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 3M 成交于 1.86%  - 1.89% 位置；超长期限可见 6M 1.65% - 1.88% 位置对峙。