资金市场日评

时间： 2024-10-18 04:13     

票据转贴

今日资金面整体均衡偏宽松，票据市场交投一般。早盘跨年供给充裕，叠加大行提价收票影响，市场看涨情绪浓厚，中长期票价上行成交，其中足月国股最高升至1.03%。年内票则维持供不应求之势，但因买方无意降价扫票，票价相对企稳；午后市场供给整体均衡，各期限票价继续持稳，市场交投渐趋冷清。截止尾盘，部分足月国股成交在1.04%。

同业存单

● 一级日评：

存单一级市场持续活跃，各期限均有募集起量。1M大行股份制发在1.70-1.75%，1.75%位置吸引到市场一定关注，AAA城商发1.78-1.86%，需求较好；3M大行股份制发在1.86%-1.89%，需求清淡，AAA城商发1.92%-1.98%，均募集到小量；6M期限活跃，大行股份制发1.90%-1.94%，大行1.94%需求强劲，AAA城商发1.96%-2.04%，需求热烈，众多发行都能募集到量；9M股份制1.94%募集到一定买盘，AAA城商发在1.97%-2.05%，需求一般，个别有小量；1Y大行股份制发在1.94%，大行迅速放量募满，AAA城商发在1.99%-2.05%，需求强烈，众多发行都有起量。

● 二级日评：

今日存单二级市场整体震荡为主，月内到期大行国股成交在1.65%-1.75%，AAA城商行成交在1.70%附近；11-12月到期大行国股成交在1.75%-1.81%，AAA城商行成交在1.81%-1.85%；跨年1月到期大行国股成交在1.91%-1.93%，集中成交在91附近，AAA城商行成交在1.95%附近；2-3月到期大行国股成交在1.93%-1.94%，AAA城商行成交在1.96%-1.975%；跨年二季度到期大行国股成交在1.94%-1.945%，AAA城商行成交在1.96%-1.98%；跨年三季度到期大行国股成交在1.935%-1.945%，AAA城商行成交在1.98%-2.0%；跨年10月到期大行国股成交在1.9375%-1.95%，AAA城商行成交在1.98%-1.99%；整体收益率在盘中震荡上行，临近尾盘后略有下行。

本币资金

今日资金面整体均衡偏宽松。早盘隔夜押利率加权+15以内成交、押存单1.8-1.85%附近bid。7天押利率地方债1.85%附近ofr、押信用存单1.85-1.90%融出；14天押信用1.9%ofr。午盘过后，资金面偏宽松，隔夜1.5-1.55%押利率成交适量、押存单1.75-1.8%成交。至尾盘市场供给均衡，增补头寸需求均能满足。中长期方面，14天押信用1.9%ofr，1M押信用2.0%ofr。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.86%-4.83%；一周报价在4.92%-4.88%，成交于此区间；两周报价在4.97%-4.92%，跨月两周成交4.95%附近；一个月报价5.05%-5.00%，有融出兴趣在5.04%附近，买盘兴趣不大；两个月报价5.10%-5.05%；三个月报价5.08%-4.95%； 六个月报价4.90%-4.75%；九个月报价4.80%-4.65%；一年期报价4.75%-4.55%。

境外市场：

 境外市场，隔夜主要成交在4.87%-4.84%；一周报价在4.92%-4.88%，市场主要成交4.90%附近；两周报价在4.98%-4.92%；一个月报价5.05%-5.00%，市场卖盘兴趣集中在5.03%附近；两个月报价5.05%-5.00%；三个月报价5.05%-4.98%，市场成交5.00%附近；六个月报价在4.90%-4.80%；九个月报价4.75%-4.65%；一年期报价在4.60%-4.45%，市场成交在4.48%-4.60%区间。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.50%-1.00%，成交1.40-1.20%区间；一周报价2.00%-1.50%；两周报价2.00%-1.50%；一个月报价2.40%-1.90%；两个月报价2.50%-2.00%；三个月报价2.50%-2.00%，市场成交2.35%附近；六个月报价2.50%-2.00%；一年报价2.50%-2.00%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款