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衍生品市场日评

外汇期权

市场概述:                                                

今日市场,CNY Fixing  7.1877 spot截止当日16:30分最高7.2398, 最低7.2265,振幅133pips,收盘7.2336,境外CNH收盘7.2396,境内外差60pips,美元指数收盘105.88。

ATM方面,今日成交水平较上一交易日 小幅下浮 3m atm trd 5.2,6m atm trd 5.575,1y*2y atm trd 0.1。听闻市场6m atm trd 5.6。

RR方面,整体曲线水平较上一交易日 小幅下浮 6m 25d rr trd 0.475,9m 25d rr trd 0.625。听闻市场6m 25d rr trd 0.5, 9m 25d rr trd 0.65。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.19-0.295附近 。Vanilla方面,今日市场询价主要集中在短期 on  7.25*7.2350 call sprd 35pips , 2w 7.2200 usd put 170-180pips,exp 04-Dec-2024 7.2 usd put trd 22pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。

现货黄金价格日内震荡波动,现报2660美元/盎司附近。各品种全期限价格略微浮动, 超短期限成交于 3.15 cts/d - 3.20 cts/d 位置;中长期限可见 1W - 1M 可见 1.84% - 1.85% 位置成交;超长期限可见 9M 1.74% - 1.80% 位置对峙。

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