衍生品市场日评

时间： 2024-11-14 04:42     

外汇期权

市场概述：                                                

今日市场，CNY Fixing  7.1991 spot截止当日16：30分最高7.2276， 最低7.2128，振幅148pips，收盘7.2195，境外CNH收盘7.2304，境内外差109pips，美元指数收盘106.1。

ATM方面，今日成交水平较上一交易日整体小幅下浮 1m atm trd 4.675，6m atm trd 4.98-5.0，9m atm trd 5.02-5.025，1y atm trd 5.0-5.1。听闻市场9m atm trd 5.05。

RR方面，整体曲线水平较上一交易日 依然呈下浮趋势 1m 25d rr trd -0.2，2m 25d rr trd -0.05，4m 25d rr trd 0.1。听闻市场6m 25d rr trd 0.3, 9m 25d rr 0.3875。

Fly水平较上一交易日整体 基本持平 整体成交区间落在0.165-0.265附近 。Vanilla方面，今日市场询价主要集中在短期 on 7.19 put 13-19pips。

黄金市场

今日黄金现货市场稳中向好。现货黄金价格日内震荡波动，现报2608美元/盎司附近。全期限价格略微浮动， 超短期限可见成交价格于 3.10 cts/d - 3.15 cts/d 位置；中长期限可见 1W - 1M 可见 1.83% - 1.84% 位置成交；超长期限可见 9M 1.60% - 1.73% 位置对峙。