资金市场日评

时间： 2024-10-29 04:29     

票据转贴

今日资金面整体均衡偏宽松，票据市场交投活跃。早盘机构买入需求旺盛，卖方多持观望态势亟待大行报价，市场看跌情绪渐浓；伴随大行多次下调收票价格，带动抢票情绪迅速蔓延，各期限票价承压下行。临近中午，足月国股报收在0.90%；午后买方需求不减反增，各期限国股均呈现供不应求之势，票价进一步下探。截止尾盘，足月国股已跌破0.9%，在0.88%附近集中成交。

同业存单

● 一级日评：

存单一级受到二级震荡影响，交投清淡，午盘后稍有起色，尾盘归于平静。发行方根据月末缺口，按需提价，买盘相继回应。具体如下，1M受到期日影响，发行投资皆情绪冷请；3M大行国股发在1.89%-1.90%，由于到期日落在春节，关注较少；6M为热门期限，午后个别国股限量提价1.98%后迅速募满，AAA城商在1.97%-2.05%位置满量；9M期限大城农商在2.00%位置募集到量；1Y为重点期限，国股提价1.94%后募集到量，AAA城商在2.02%-2.06%位置有买盘入场。

● 二级日评：

存单二级市场整体交投活跃，中长端成交收益窄幅震荡下行，盘中略有反弹。月内到期ofr较少，国股大行成交1.70%。11-12月到期大行国股成交1.80%-1.85%，城商成交在1.85%-1.91%，该期限午后买盘增多。1月到期今天买盘关注度极高，股份制大行从1.92%tkn至1.90%附近，午后依旧在1.90%附近成交，尾盘ofr供给减少。2-3月到期大行国股成交在1.93%-1.945%，该期限午后买盘在1.94%附近关注股份制存单。4-6月到期早盘在1.94%附近tkn至1.935%后买盘情绪减弱，午后一度gvn至1.945%-1.95%附近，尾盘1.94%国股频繁成交，但该期限依旧有大量ofr在1.94%-1.945%附近需求成交。7-9月到期大行国股在1.94%tkn至最低1.9325%成交后，反弹至1.945%附近整量成交，该期限尾盘成交在1.94%-1.945%。10月到期大行成交在1.935%-1.94%，国股成交在1.94%-1.95%，尾盘在1.945%附近关注。

本币资金

今日资金面整体均衡偏宽松。早盘隔夜押利率+20以内成交、押存单1.8-1.85%ofr。7天押利率1.95%融出、随后降价至1.90-1.92%成交、4d 押利率1.95%附近ofr、押信用7d 1.95%附近融出。午盘伊始，资金面宽松，隔夜押利率加权ofr、减点成交在1.5-1.55%、7天押利率1.9%成交少量，至尾盘隔夜押利率1.45-1.55%成交、押存单1.7%融出，增补头寸需求均能满足。中长期方面，14d 押利率加权ofr、押信用1.90%融出、1m 押信用1.9%供给，需求冷清。

外币资金

境内市场：

境内市场，隔夜主要成交4.86%-4.82%；市场跨月需求旺盛，一周报价在4.95%-4.89%，区间内有成交；两周报价4.98%-4.92%；一个月报价5.05%-4.98%；两个月报价5.05%-4.95%；三个月报价5.05%-4.95%； 六个月报价4.90%-4.75%；九个月报价4.85%-4.65%；一年期报价4.85%-4.55%，市场有买盘兴趣在4.75%附近且有成交。

境外市场：

 境外市场，隔夜主要成交在4.86%-4.84%；一周报价在4.91%-4.87%；两周报价在4.95%-4.91%；一个月报价5.02%-4.95%，市场卖盘兴趣集中在5.00%附近且成交；两个月报价5.02%-4.97%；三个月报价5.02%-4.97%，市场在5.00%附近有成交；六个月报价在4.84%-4.78%；九个月报价4.70%-4.60%；一年期海外大行分行报价在4.63%-4.53%，听闻市场在4.61%附近有成交。

CNH市场：

CNH市场，隔夜报价在1.80%-1.40%；一周报价2.00%-1.50%；两周报价2.00%-1.50%；一个月报价2.30%-1.90%；两个月报价2.30%-2.00%；三个月报价2.40%-2.00%；六个月报价2.40%-2.00%；一年报价2.40%-2.00%。

当日市场：

其他货币成交：

同业存款